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《選擇權評價》．選擇權評價方法通常分成三大類型，分別為解析公式法、數值分析法及解析近似模型。
．常見的定價模型包括
→二項式模型
→Black-Scholes模型：是目前最常用的選擇權評價公式。
．二項式選擇擇權訂價模型
→核心觀念，在於利用二項式分配來近似常態分配
→係假設選擇權標的物在下一期的價格僅有兩種情形，亦即上漲或下跌，而且上漲的幅度及下跌的幅度皆為已知
→投資人利用現貨市場及借貸市場的工具形成投資組合，使其報酬變動與選擇權完全相同，則該組合的價值即為選擇權的理論價格。
．B-S模式需符合以下幾點假設：
→資產報酬率是連續性的常態分配
→為歐式選擇權，即只能在到期日履約。
→標的股票不會違約。
→資本市場為完美市場，即無稅賦或其他交易成本，股票價格無上、下限
→股票具有可分割性(即可交易任何比率的股票)。
→標的股票不發放股票或現金股利。
→標的股票之股價過程符合「對數常態」(log normal)分配。
→無風險利率及股價報酬率的波動率固定。
